Construida a mitad de siglo XVII sobre un antiguo humilladero (lugar de devoción situado a la entrada o salida de los pueblos con una cruz o imagen), fue reformada y ampliada en el siglo XVIII. Su edificación está vinculada al afincamiento de la Compañía de Jesús en la cercana "Casa del Rey". Se trata de un templo barroco con planta de cruz latina, una nave de crucero y coro a los pies, cubierto por una bóveda de cañón y una cúpula sobre pechinas en el centro del crucero. En su interior se venera la imagen de la patrona de la ciudad. Nuestra Señora de la Soledad, talla original del año 1810 realizada por el escultor José Ginés.